И куда хороший фильтр будет девать падающую на него мощность, если не отражать обратно?

Как ни странно, но он этот фильтр будет рассеивать эту мощность. То есть она будет превращаться в тепло на емкостях и индуктивностях.
И чем больше звеньев, тем лучше распределение рассеяния мощи.

Нда. Представляешь, если у меня фильтр начнет рассеивать 700 ватт

Эффект того, что фильтр может "помогать" при отключении нагрузки, однако, имеет место. Но рассчитывать на него не стоит.
Фильтр в полосе пропускания работает как линия с волновым сопротивлением равным номиналу.
Если к передатчику подключить без нагрузки кусок кабеля в половину длины волны, то транзистор может сгореть, а если подключить 1/4 волны, то может и не сгореть (или наоборот). Все зависит от того, что придется на транзистор при стоячей волне - пучность тока или напряжения.

С фильтрами связан еще интересный момент. Если транзистор работает на предельной мощности, то он может сгореть просто от добавления на выход хорошего фильтра. Ведь всё внеполосное излучение, что фильтр "задерживает", он отражает обратно, повышая таким образом КСВ на участке транзистор-фильтр. Иногда для предотвращения такой фигни делают поглощающие фильтры. Где побочное излучение гасится на нагрузочном резисторе.